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基金攻略-特雷诺比率和夏普比率的区别,看完你会用了!

本文标题《基金攻略-特雷诺比率和夏普比率的区别,看完你会用了!》,内容总共948个字,系统预计阅读时间或需4分钟。

在理财流动中。投资者虽然希望获得最大化的投资预期收益。但理财预期收益与风险一定是并存的。预期收益高风险也高。因此选择理财产品必须要对预期收益和风险举行综合考量。不外找到预期收益与风…

在理财流动中。投资者虽然希望获得最大化的投资预期收益。但理财预期收益与风险一定是并存的。预期收益高风险也高。因此选择理财产品必须要对预期收益和风险举行综合考量。不外找到预期收益与风险的平衡点并不是件简朴的是。投资者通常需要借助一定的工具。例如特雷诺比率和夏普比率。那么特雷诺比率和夏普比率的区别是什么呢?

特雷诺比率和夏普比率的区别

1、计算公式差别

特雷诺指数是对单元风险的超额预期收益的一种权衡方式。一样平常用Tp示意。计算公式为:T=(Rp―Rf)/βp。

其中T代表特雷诺业绩指数。Rp代表基金平均预期收益率。Rf代表平均无风险利率。βp代表系统风险。

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基金理财即向基金公司申购或赎回基金份额,不过实际上投资者操作基金理财的渠道有很多,不仅限于基金公司,其他渠道统称为基金代销机构,例如银行、支付宝、证券公司等,那么基金代销机构和基金公司的区别有哪些呢?

夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险器量指标。计算公式为:[E(Rp)-Rf]/σp。

其中E(Rp)代表投资组合预期报酬率。Rf代表无风险利率。σp代表投资组合的标准差。

2、使用方式差别

投资者通过特雷诺指数来判断基金治理者在基金治理历程中所负担的风险是否有利于投资者。若是特雷诺指数偏高。说明单元风险溢价越高。风险对投资者是有利的。反之。若特雷诺指数偏小。则说明风险对投资者是晦气的。

由于特雷诺指数主要思量的是系统风险。排除了非系统性风险。即便基金司理通过投资组合分散了风险。系统风险也不会因此而发生改变。无法准确反映基金司理的治理能力。因此特雷诺比率一样平常用于考量被动型基金的投资显示。

夏普比率思量的则是整体风险。当投资者需要在众多的基金中选择其中一只时。通常会将夏普比率作为参考依据。

以上关于特雷诺比率和夏普比率的区别的内容。希望对人人有所辅助。温馨提醒。理财有风险。投资需谨慎。

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选择基金时,预期收益和风险是最重要的两个考量指标,那么如何在预期收益相当的情况下选择到风险较小的基金呢?投资者可借助一些较为专业的指标进行判断,例如基金夏普比率。那么基金夏普比率一般多少合适呢?

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作者: 鲍尔默1号

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